Dua trader dengan expectancy sama dapat mengalami drawdown sangat berbeda karena susunan menang dan kalah berbeda.
LOSING STREAK • DRAWDOWN • SURVIVAL
Edge bagus pun bisa mengalami urutan buruk.
Simulasikan ribuan kemungkinan urutan menang-kalah. Seed membuat hasil dapat diulang sehingga perubahan benar-benar berasal dari asumsi, bukan angka acak baru.
01 • ASUMSI SISTEM
Masukkan statistik aktual
Gunakan statistik minimal 50–100 trade. Simulator mengasumsikan outcome biner rata-rata; kenyataan dapat lebih buruk karena gap dan korelasi.
Menurunkan risiko dari 1% ke 0,5% tidak mengubah edge, tetapi biasanya memperkecil drawdown dan peluang rusak.
Simulator menguji konsekuensi asumsi. Jika input terlalu optimistis, output juga akan terlalu aman.
Simulasi bukan prediksi dan tidak memasukkan fat tail, perubahan win rate, korelasi posisi, gap, suspensi, atau keterbatasan likuiditas.