Sebelum entry. Anda sudah punya harga entry dan level invalidasi/stop, lalu ingin tahu berapa lot yang masih masuk akal tanpa melewati risk budget atau batas konsentrasi posisi.
KALKULATOR #03
Position Size & Risk.
Hitung jumlah lot maksimal berdasarkan dua pagar sekaligus: seberapa besar kerugian yang rela ditanggung jika stop loss tersentuh, dan seberapa besar alokasi posisi yang Anda izinkan dalam portofolio.
Portofolio Rp100 juta, batas risiko 1%, entry Rp1.000, stop Rp950, dan maksimal 10% modal untuk satu posisi.
RISK BUDGETRp1 juta
MAX ALLOCATIONRp10 juta
HASIL100 lot
Portofolio & batas risiko
Isi: nilai portofolio yang Anda jadikan basis perhitungan risiko.
Makna: persentase portofolio yang siap hilang jika stop loss tersentuh.
Makna: pagar konsentrasi. Berguna saat jarak stop sangat sempit sehingga rumus risiko menghasilkan posisi terlalu besar.
Rencana entry
Gunakan harga order yang direncanakan, bukan sekadar last price jika berbeda.
Untuk posisi long, harga stop harus di bawah harga entry.
Opsional: tambahkan buffer untuk slippage atau ketidakpastian eksekusi. Contoh 0,5% berarti risk per share ditambah 0,5% dari harga entry.
Kalkulator menghitung nilai kerugian maksimum yang Anda izinkan, lalu membagi angka itu dengan risiko per lot.
risk budget = portfolio × risk %
risk / lot = (entry − stop + buffer) × 100
Stop yang sangat dekat bisa menghasilkan jumlah lot sangat besar. Batas alokasi mencegah satu posisi menjadi terlalu dominan hanya karena jarak stop kecil.
Gap, ARB, likuiditas, dan slippage bisa membuat rugi aktual lebih besar dari estimasi. Gunakan buffer bila Anda ingin perhitungan lebih konservatif.
Position sizing membantu mengukur risiko sebelum transaksi, tetapi tidak menjamin stop loss dapat dieksekusi tepat di harga yang dimasukkan.