Saat Anda ingin memahami dampak drawdown pada portfolio atau saham, terutama untuk melihat berapa persen kenaikan yang dibutuhkan dari level saat ini untuk kembali ke puncak sebelumnya.
KALKULATOR #09
Drawdown & Recovery.
Kerugian dan recovery tidak simetris. Turun 25% tidak cukup naik 25% untuk kembali ke titik awal. Tool ini membuat perbedaan itu terlihat jelas.
Nilai turun dari Rp100 juta menjadi Rp75 juta.
DRAWdown−25%
NILAI SEKARANGRp75 juta
RECOVERY+33,33%
Bisa berupa nilai portfolio atau harga saham.
Nilai setelah penurunan.
Masukkan angka positif untuk besar penurunan, misalnya 25 untuk drawdown −25%.
Setelah modal turun, persentase recovery dihitung dari basis yang lebih kecil. Karena itu +25% dari 75 hanya menjadi 93,75—belum kembali ke 100.
recovery = drawdown ÷ (1 − drawdown)
Drawdown 50% menyisakan separuh modal dan membutuhkan kenaikan 100% untuk kembali ke titik awal.
Semakin kecil loss yang diizinkan per posisi, semakin ringan beban recovery portfolio bila thesis salah.
Buka Position Size →Recovery calculator hanya matematika. Ia tidak memperkirakan berapa lama recovery terjadi atau apakah harga akan kembali ke level sebelumnya.